• Quali sono i fondamenti tecnici di questa categoria di segnali?

Questa categoria di segnali sfrutta un indicatore, un oscillatore ed una nota tecnica operativa:

1. • Breakout Strategy;
   • Indicatore ZZ (Zig Zag);
   • Oscillatore CCI (Commodity Channel Index).

Il segnale viene generato quando il prezzo dello strumento analizzato infrange un determinato livello di supporto (SELL) o resistenza (BUY). Tali livelli vengono individuati grazie all'indicatore Zig Zag. L'indicatore CCI non viene preso in considerazione per generare il segnale ma può essere un utile filtro utilizzato manualmente.

• Cosa è una Strategia di Breakout?

Il termine breakout è utilizzato dagli analisti per indicare la possibilità per i prezzi di un dato strumento di poter dar vita ad un movimento fortemente direzionale al superamento di un determinato livello. Breakout sta proprio ad indicare la violazione di un determinato livello, normalmente di supporto o di resistenza, dalla quale attendersi un forte movimento dei prezzi nella medesima direzione della rottura. Così se i prezzi provengono dal basso e rompono una resistenza importante, questo breakout può dar luogo ad un movimento direzionale rialzista. Al contrario se i prezzi arrivano dall'alto e vanno a violare un livello di supporto, spesso ci si attende un movimento direzionale ribassista (talvolta chiamato breakin in contrapposizione al breakout rialzista). Di seguito un esempi di breakout e breakin su grafico H1 dell'indice DAX (DE30):

Nel riquadro di destra vediamo come la rottura del supporto (breakin) abbia portato ad una forte accelerazione ribassista mentre, nel riquadro di sinistra, il breakout dei massimi testati più volte (resistenza) abbia dato luogo ad un rialzo piuttosto prolungato. I breakout veramente efficaci si verificano spesso dopo periodi di lateralità (congestione dei prezzi) piuttosto prolungati. Si tratta di fasi del mercato prive di una vera e propria direzionalità in cui prevale l’incertezza degli operatori circa il futuro movimento dei prezzi. In questi casi si scatena una vera e propria battaglia fra due opposte visioni di mercato, quello degli acquirenti che accumulano lo strumento finanziario in questione confidando in un successivo rialzo dei prezzi e quello dei venditori che, viceversa, operano una distribuzione (cioè vendono) aspettandosi un successivo ribasso. La rottura dei livelli che così si vanno a formare, appunto comunemente chiamati resistenze e supporti, da luogo ad una vera e propria accelerazione dei prezzi che, sostanzialmente, deriva dal fatto che il mercato sembra ora avere preso una direzione ponendo fine alla situazione di stallo precedente. I ribassi successivi, in caso di breakin, o i rialzi, in caso di breakout, sono spesso conseguenza di nuove vendite (o di nuovi acquisti) che si autoalimentano dal momento che i trader assistendo alla formazione di lunghe candele (o barre) rialziste o ribassiste entrano sul mercato nella stessa direzione, rafforzando e confermando la violazione del livello di supporto o di resistenza. Si tratta spesso di movimenti esplosivi perché alimentati anche dalla chiusura delle posizioni di chi, nella fase laterale, si era posizionato dalla parte sbagliata del mercato. È per questo che, molto spesso, la fuoriuscita dei prezzi da queste particolari figure di analisi tecnica che prendono il nome di "rettangoli" è violenta e i trend che ne seguono particolarmente consistenti. In altre parole, dopo un periodo di bassa volatilità che comprime i prezzi tra un livello di supporto e uno di resistenza, alla rottura di uno dei due livelli, i prezzi mostrano una forte accelerazione nella direzione della violazione.

• Cosa è l'Indicatore Zig Zag?

Lo ZZ è un indicatore trend following che filtra quei movimenti di prezzo che non sono ritenuti significativi, ovvero quelli che non superano un certo valore arbitrario X (espresso in percentuale o punti). Quello che ne risulta è una rappresentazione dell'andamento dello strumento finanziario tramite una linea spezzata (Zig Zag) che rende più facile e visibile l'identificazione del trend. Vediamo come si presenta sul grafico H1 dell'indice tedesco DAX (DE30):

• Metodo di calcolo e parametri utilizzati:

A seconda del tipo di grafico sul quale viene applicato, lo Zig Zag prende in considerazione diversi valori. Nel grafico a linea prende come riferimento i prezzi di chiusura (perché sono i soli che questo tipo di grafico adotta) mentre in un grafico a candele oppure in quello a barre, il calcolo dello Zig Zag fa riferimento ai prezzi minimi e massimi. Inoltre, essendo lo Zig Zag incentrato sui dati storici del prezzo, l'ultimo punto (e quindi l'ultimo tratto di spezzata) è sempre in continuo divenire, dal momento che il prossimo prezzo potrebbe spostarlo ancora. Ciò vuol dire che nelle analisi non va tenuto in considerazione l'ultimo punto (visto che è ancora in formazione), ma occorre basarsi solo su quanto accaduto in precedenza.

Lo ZZ è definito da tre parametri:

1. 1. Profondità (Depth): è la distanza minima (in candele) nella quale l'indicatore non rappresenterà un nuovo massimo/minimo che si discosta dal precedente per un valore almeno pari alla deviazione.
   2. Deviazione (Deviation): è la variazione minima di prezzo (espressa in percentuale) che deve avere un massimi/minimo rispetto al massimo/minimo precedente affinché lo Zig Zag identifichi un nuovo picco.
   3. Backstep: è il numero minimo di candele che deve intercorrere tra due massimi/minimi successivi.

Nota che: se viene impostato un valore troppo basso del parametro Depth, questo potrebbe conferire un andamento "isterico" allo Zig Zag, che genererebbe delle spezzate brevi e numerose (microtrend poco attendibili e continue inversioni). Al contrario se si utilizzano soglie troppo elevate lo Zig Zag diventerà fin troppo "insensibile", perché eliminerà non solo i rumori di fondo ma anche dei dati più utili. Per definire in maniera corretta questo parametro l'unico modo è studiare le condizioni di mercato e lo specifico asset oggetto dell'analisi tecnica. Marketswizard per le sue analisi utilizza un valore di 18.

Marketswizard utilizza l'indicatore Zig Zag per fare trading sfruttando i breakout, ovvero la rottura di supporti e resistenze tracciate a partire dagli stessi picchi dello Zig Zag. L'operatività è principalmente intraday con un timeframe H1.

Marketswizard propone il settaggio dello Zig Zag con i seguenti parametri:

• • Depth: 18;
  • Deviation: 5;
  • Backstep: 3.

Vengono poi tracciate, a partire dai punti di picco dello ZZ, delle linee che assumeranno il ruolo di supporti/resistenze. Pertanto, quando poi si verifica un breakout di questi livelli, abbiamo un segnale di ingresso a mercato. Vediamo un esempio su grafico H1 dell'indice DE30:

Solitamente lo Stop Loss è piazzato al picco opposto (o se troppo ampio a metà) mentre il take profit tra la metà e i 2/3 della lunghezza del tratto di linea spezzata della Zig Zag Line.

• Cosa è il Commodity Channel Index (CCI)?

Il Commodity Channel Index è un oscillatore ideato da Donald R. Lambert che ci fa capire se c'è tensione dal lato dei compratori o dei venditori. L'idea che sta dietro al CCI è che gli strumenti finanziari si muovano seguendo fasi cicliche, con massimi e minimi che si alternano ad intervalli periodici.

Per calcolare il CCI si confronta il prezzo attuale con una media mobile di un periodo prefissato (per Marketswizard uguale a 14) e lo si normalizza utilizzando un divisore basato sulla deviazione media. Senza riportare nel dettaglio la formula matematica, può essere utile sapere che per ottenere il CCI si procede come segue:

1. 1. Si calcola il typical price (TP);
   2. Si calcola la media mobile semplice a n periodi del typical price (SMATP);
   3. Si calcola la deviazione media. Prima si procede a determinare il valore assoluto della differenza tra la SMATP dell'ultimo periodo ed il typical price per ognuno degli n periodi passati. Successivamente si sommano tutti questi valori assoluti e si divide per n. In tal modo si ottiene la deviazione media;
   4. Infine si applicano questi valori calcolati e la costante (0.015) come indicato dalla formula seguente:

CCI = (TP - SMATP) / (0.015 * devmedia)

L’applicazione di una costante fa assumere al CCI le vesti di un oscillatore attorno alla linea mediana dello zero, facendo si si che circa il 70/80% dei valori del Commodity Channel Index ricadano entro l’intervallo -100/+100. Ecco allora che si possono individuare delle fasce di ipercomprato / ipervenduto nel momento in cui il CCI si spingerà oltre la soglia, rispettivamente, di +100 e -100. Potremo poi ottenere dei segnali di allerta sia nel momento in cui il CCI si spingerà i livelli indicati indicando delle fasi di ipercomprato / ipervenduto, sia dalle divergenze che il nostro strumento di analisi presenta rispetto ai prezzi.

Unendo le informazioni ricevute dal ZZ e dal CCI, riceviamo un segnale di acquisto (BUY) nel momento in cui si verifica una rottura dell'ultimo valore massimo dello Zig Zag e al tempo stesso il valore dell'oscillatore supera i 100. Il valore di entrata è quello di rottura di un punto del valore estremo dello Zig Zag. Tornando al grafico H1 del DAX (DE30):

Viceversa, riceviamo un segnale di vendita (SELL) nel momento in cui si verifica una rottura dell'ultimo valore minimo dello Zig Zag e al tempo stesso il valore del CCI sarà inferiore a -100. Il valore di entrata è quello di rottura di un punto del valore estremo dello Zig Zag.

• Come posso ottenere questi segnali?

Per ottenere i segnali devi iscriverti al gruppo Telegram che trovi al seguente LINK oppure utilizzare il servizio di Copy Trading del sito MQL5.

• Quanto costa il servizio?

Il servizio di invio dei segnali tramite il gruppo Telegram è totalmente gratuito.  Anche il servizio di Copy Trading di MQL5 è gratuito ma puoi utilizzarlo solo su un conto demo. Se vuoi copiare i segnali su un conto real, scrivimi a marketswizardteam@gmail.com: insieme troveremo la soluzione adatta alle tue esigenze. Unico costo che dovrai sostenere è quello per noleggiare un VPS (Virtual Private Server) a meno che tu non decida di tenere acceso il tuo PC 24/7 per non perdere nessun segnale.

• Non comprendo la Breakout Strategy e l'Indicatore Zig Zag , come posso fare?

Non è importante che tu comprenda perfettamente la strategia basata sui Breakout e l'indicatore Zig Zag per iniziare a fare trading. Infatti i segnali, che troverai nel gruppo Telegram o che deciderai di seguire su MQL5, sono semplici indicazioni di acquisto o vendita di una valuta con suggerito il livello di Take Profit e Stop Loss per gestire il rischio dell'operazione. Ti basterà sapere come immettere un ordine condizionato sulla piattaforma MT4 desktop o mobile. Tuttavia è importante che tu sappia che questi segnali sono governati da una logica seria e riconosciuta nel mondo del trading. Se desideri approfondire le tue conoscenze, ti invito ad acquistare uno dei corsi che fornisco personalmente. Trovi tutta l'offerta formativa nella sezione "Formazione".

• Quale è la performance di questi segnali nel tempo?

La trasparenza e la veridicità delle informazioni fornite nel sito sono uno degli obiettivi principali di Marketswizard. Per questo ho deciso di pubblicare i risultati in tempo reale e certificati da Myfxbook: